Acţiunea se desfăşoara in oraşul Liberty City, acelaşi oraş fictiv din Grand Theft Auto III dar cu trei ani in urmă, in 1998. Personajul controlabil este Toni Cipriani care in trecut ii dădea misiuni lui Claude. Toni Cipriani a revenit in Liberty City şi acum este tratat de Don Salvatore cu dispreţ pentru ca el este acum subordonatul lui Vincenzo Cilli. El acum luptă pentru a urca tot mai mult pe scara sociala spre glorie şi putere.